Questo corso unisce le fondamenta di teoria necessarie per ragionare in termini di Portafogli di Operatività e gli strumenti per mettere in pratica per costruire ed analizzare questi portafogli (non necessariamente costituiti da trading system), così da poter rispondere a domande quali:
- Come seleziono le Strategie da inserire in Portafoglio?
- Come applico il Money Management (pos. sizing, trade dep, equity control)?
- Quale frazione dell’account riservare a ciascuna delle operatività?
- Come posso impiegare in maniera più efficiente il capitale a disposizione (riducendo le fasi di sottoutilizzo del conto)?
- Come scelgo il corretto orizzonte temporale di analisi del mio portafoglio?
- Con quale criterio bilancio le operatività in Portafoglio?
- Come controllo l’esposizione di ogni singola strategia sul Portafoglio?
- Che cosa succede se introduco dei Vincoli? (al numero di contratti aperti, alla marginazione occupata – overbooking, alla composizione per tipo di strategia, o simbolo, o mercato, sul worst day in % sull’account del Portafoglio…)
- Con quale Cadenza rivedo le scelte effettuate di selezione e bilanciamento?
- Posso scegliere solo le migliori strategie a cadenze predefinite ed effettuare una walk forward analysis?
- Posso effettuare la stessa walk forward analysis per definire i pesi ottimali di ogni operatività da seguire nel periodo successivo?
- Qual è la maniera corretta di effettuare una MonteCarlo sul Portafoglio?
- Le Correlazioni fra le Strategie in Portafoglio sono stabili?
- Quale Drawdown dovrei aspettarmi? Che account mi serve?
- Quali sono le analisi che sarebbe utile effettuare sul Portafoglio (e come effettuarle)?
- Il corso Portafogli di Trading Systems ora è strutturato su 2 giornate di formazione
COUPON Portafogli di Trading Systems ed. GEN2020 di Luca Giusti. QtLab
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